corrStable

计算 Pearson 相关系数，但使用一种数值稳定的算法。

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corrStable

引入版本：v1.1.0

计算 Pearson 相关系数：

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

与 corr 函数类似，但使用数值稳定算法。 因此，corrStable 的速度比 corr 慢，但结果更为精确。

语法

corrStable(x, y)

参数

• x — 第一个变量。(U)Int* 或 Float* 或 Decimal
• y — 第二个变量。(U)Int* 或 Float* 或 Decimal

返回值

返回 Pearson 相关系数。Float64

示例

使用数值稳定算法计算基本相关性

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corrStable(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─corrStable(x_value, y_value)─┐
│          0.17302657554532558 │
└──────────────────────────────┘